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巴黎人直营网站:量化对冲基金的头寸有所增加

时间:2020/9/11 16:11:43   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:近期,A股市场波动加剧,前期累计收益较大的板块波动较大。部分股权基金的净值已调回。更具韧性的量化对冲基金再次进入了投资者的视野。自9月以来,这些产品的平均降幅不到1%。最近,一些量化对冲基金宣布实施使用股指期货进行对冲的策略。由此可以看出,与上一时期(机构基金持有意愿增加)相比,...
近期,A股市场波动加剧,前期累计收益较大的板块波动较大。部分股权基金的净值已调回。更具韧性的量化对冲基金再次进入了投资者的视野。自9月以来,这些产品的平均降幅不到1%。最近,一些量化对冲基金宣布实施使用股指期货进行对冲的策略。由此可以看出,与上一时期(机构基金持有意愿增加)相比,量化对冲基金的头寸有所增加。

9月10日,华泰莓果定量绝对收益策略开启混合型基金宣布,该基金利用股指期货进行套期保值的空头合约的当前市值达到9亿元,股指期货与基金净资产的比率价值是78.71%。与6月10日的公告相比,该基金的空头合约比例在过去三个月中增长了16%以上。同时,股票资产在基金资产净值中的份额也增加了近17个百分点,达到80.46%。

巧合的是。 9月9日,中国邮政发布混合基金绝对收益策略的公告还显示,截至6月7日,该基金利用股指期货对冲空头合约的金额占该基金资产净值的55.13%。 48.95%提高了6.18个百分点,股权资产在基金资产净值中的比重也提高了3.68个百分点,达到58.44%。同时,这两只基金的股票资产规模和股指期货空头合约的市值也较6月有所增加。

一些基金公司的定量投资研究人员分析说,最近一些定量对冲基金的多头和空头同时增加,除了基金经理可能对市场阿尔法机会持乐观态度外,这也从侧面反映出基金,特别是机构基金,目前正面临此类绝对回报产品。

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